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Artigo
Título:
The Fractional Volatility Model and Rough Volatility
Autor:
Rui Vilela Mendes
(
U Lisboa
)
Revista:
International Journal Of Theoretical And Applied Finance
Ano:
2023
Volume:
26
Número:
2-3
Código JEL:
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
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