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Artigo
Título:
Pricing Longevity Derivatives via Fourier Transforms
Autores:
Jorge Miguel Ventura Bravo
(
U Nova
,
U Paris IX, Dauphine
)
João Pedro Vidal Nunes
(
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
)
Revista:
Insurance: Mathematics and Economics
Ano:
2021
Volume:
96
Páginas:
81-97
Códigos JEL:
G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
DOI:
10.1016/j.insmatheco.2020.10.008
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