Título:

Conditional Risk-Neutral Density from Option Prices by Local Polynomial Kernel Smoothing with No-Arbitrage Constraints

Autores:

Ana M. Monteiro (U Coimbra)
António Santos (U Coimbra)

Revista:

Review Of Derivatives Research

Ano:

2020

Volume:

23

Número:

1

Páginas:

41-61

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing

DOI:

10.1007/s11147-019-09156-x