Título:

Revisiting Seasonality in Overnight and Daytime Returns in the U.S. Equity Markets: Mean-Variance, Sharpe Ratio and Stochastic Dominance Approaches

Autores:

Joao Dionisio Monteiro (NECE, U Beira Interior, U Beira Interior)
Ernesto Raul Ferreira (NECE, U Beira Interior, U Beira Interior)

Revista:

Finance A Uver

Ano:

2019

Volume:

69

Número:

4

Páginas:

384-414