Título:

A New Regression-Based Tail Index Estimator

Autores:

João Nicolau (UECE - ISEG, UTL, CEMAPRE - ISEG, UTL)
Paulo M. M. Rodrigues (Bank of Portugal, U Nova)

Revista:

Review of Economics and Statistics

Ano:

2019

Volume:

101

Número:

4

Páginas:

667-680

Códigos JEL:

C51 - Model Construction and Estimation
F31 - Foreign Exchange
C43 - Index Numbers and Aggregation