Artigo

Título:
Pricing Swaptions under Multifactor Gaussian HJM Models
Autores:
João Pedro Vidal Nunes (U Lisboa)
Pedro Miguel Silva Prazeres (Bank of Portugal)
Revista:
Mathematical Finance
Ano:
2014
Volume:
24
Páginas:
762-789
Código JEL:
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
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