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Artigo
Título:
Pricing Swaptions under Multifactor Gaussian HJM Models
Autores:
João Pedro Vidal Nunes
(
U Lisboa
)
Pedro Miguel Silva Prazeres
(
Bank of Portugal
)
Revista:
Mathematical Finance
Ano:
2014
Volume:
24
Páginas:
762-789
Código JEL:
G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
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