Título:

Pricing and Static Hedging of American-Style Options under the Jump to Default Extended CEV Model

Autores:

João Pedro Vidal Nunes (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
José Carlos Dias (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
João Pedro Ruas (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

Revista:

Journal of Banking and Finance

Ano:

2013

Volume:

37

Páginas:

4059-4072

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing