Artigo

Título:
Forecasting Stock Market Returns by Summing the Frequency-Decomposed Parts
Autores:
Gonçalo Faria (U Católica Portuguesa) U Vigo, (U Católica Portuguesa)
Fabio Verona (Bank of Finland, CEF, U Porto)
Revista:
Journal Of Empirical Finance
Ano:
2018
Volume:
45
Páginas:
228-242
Códigos JEL:
C58 - Financial Econometrics
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
DOI:
10.1016/j.jempfin.2017.11.009
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