Título:

Specification and Testing of Multiplicative Time-Varying GARCH Models with Applications

Autores:

Cristina Amado (U Minho, NIPE, U Minho)
Timo Teräsvirta (Aarhus U)

Revista:

Econometric Reviews

Ano:

2017

Volume:

36

Número:

1-5

Páginas:

421-446

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
F31 - Foreign Exchange
G15 - International Financial Markets