Artigo

Título:
A New Approach to Bad News Effects Volatility: The Multiple-Sign-Volume Sensitive Regime EGARCH Model (MSV-EGARCH)
Autores:
José Dias Curto (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
João Amaral Tomaz (ISGB, CMVM)
José Castro Pinto (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)
Revista:
Portuguese Economic Journal
Ano:
2009
Volume:
8
Páginas:
23-36
Códigos JEL:
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies
G15 - International Financial Markets
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