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Artigo
Título:
A New Approach to Bad News Effects Volatility: The Multiple-Sign-Volume Sensitive Regime EGARCH Model (MSV-EGARCH)
Autores:
José Dias Curto
(
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
)
João Amaral Tomaz
(
ISGB
,
CMVM
)
José Castro Pinto
(
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
)
Revista:
Portuguese Economic Journal
Ano:
2009
Volume:
8
Páginas:
23-36
Códigos JEL:
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies
G15 - International Financial Markets
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