Título:

Quantile Regression for Long Memory Testing: A Case of Realized Volatility

Autores:

Uwe Hassler (U Frankfurt)
Paulo M. M. Rodrigues (Bank of Portugal, U Nova)
Antonio Rubia (U Alicante)

Revista:

Journal Of Financial Econometrics

Ano:

2016

Volume:

14

Número:

4

Páginas:

693-724

Códigos JEL:

C58 - Financial Econometrics
G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates