Artigo

Título:
Clustering financial time series: New insights from an extended hidden Markov model
Autores:
José Gonçalves Dias (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, UNIDE - ISCTE)
Jeroen K. Vermunt (U Tilburg)
Sofia Ramos (UNIDE - ISCTE, NEOMA Business School, Mont-Saint-Aignan)
Revista:
European Journal of Operational Research
Ano:
2015
Volume:
243
Número:
3
Páginas:
852–864
DOI:
10.1016/j.ejor.2014.12.041
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