Título:

The Detection and Estimation of Long Memory in Stochastic Volatility

Autores:

Jay Breidt (IA State)
Nuno Crato (New Jersey Inst of Technology)
Pedro Lima (John Hopkins U)

Revista:

Journal of Econometrics

Ano:

1998

Volume:

83

Páginas:

325-348

Código JEL:

C22 - Time-Series Models