Título:

A Sturdy Reduced-Bias Extreme Quantile (VaR) Estimator

Autores:

Ivette Gomes (U Lisboa)
Dinis Pestana (U Lisboa)

Revista:

Journal of the American Statistical Association

Ano:

2007

Volume:

102

Páginas:

280-292

Códigos JEL:

G12 - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
G15 - International Financial Markets
C21 - Cross-Sectional Models; Spatial Models; Treatment Effect Models