Título:

Predictable Dynamics in the S&P 500 Index Options Implied Volatility Surface

Autores:

Silvia Goncalves (U Montreal)
Massimo Guidolin (Fed Res Bk of St Louis)

Revista:

Journal of Business

Ano:

2006

Volume:

79

Páginas:

1591-1635

Código JEL:

G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing